PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.L с S5EE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD) while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 15.15%/yr vs 15.95%/yr for S5EE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности I500.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

I500.L торгуется в GBP, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, I500.L показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 20.24%.

I500.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
10.61%
6 месяцев
9.88%
1 год
29.25%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
10.29%
С начала года
20.24%
6 месяцев
21.02%
1 год
42.89%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.61%9.56%27.57%20.04%-8.74%26.69%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%

Correlation

The correlation between I500.L and S5EE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between I500.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов I500.L и S5EE.L

Секторы
I500.L
S5EE.L

Технологии

35.6%
48.5%

Финансовые услуги

11.8%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.5%

Здравоохранение

8.5%
11.3%

Промышленность

8.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.1%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

I500.L
35.6%
S5EE.L
48.5%

Финансовые услуги

I500.L
11.8%
S5EE.L
16.0%

Коммуникационные услуги

I500.L
11.2%
S5EE.L
2.7%

Потребительский циклический сектор

I500.L
10.1%
S5EE.L
4.5%

Здравоохранение

I500.L
8.5%
S5EE.L
11.3%

Промышленность

I500.L
8.3%
S5EE.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

I500.L
4.9%
S5EE.L
3.1%

Энергетика

I500.L
3.5%
S5EE.L

-

Коммунальные услуги

I500.L
2.4%
S5EE.L

-

Недвижимость

I500.L
1.9%
S5EE.L
2.7%

Сырьевые материалы

I500.L
1.8%
S5EE.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.L
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

I500.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

I500.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
3.65

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
4.93

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.65

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

5.00

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

18.76

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

I500.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.L на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

I500.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.65

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.08

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.17

-0.03

Просадки

Сравнение просадок I500.L и S5EE.L

Максимальная просадка I500.L за все время составила -20.75%, примерно равная максимальной просадке S5EE.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-20.25%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.61%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-20.25%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-20.25%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.09%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.79%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.30%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.L и S5EE.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.59%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.63%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.78%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.81%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.75%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

14.63%

-0.33%

Сравнение комиссий I500.L и S5EE.L

I500.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.L и S5EE.L

Ни I500.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

I500.L and S5EE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор