PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.L с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.L с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - I500.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 15.15%/yr vs 18.19%/yr for QQQM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности I500.L и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

I500.L торгуется в GBP, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, I500.L показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.11%.

I500.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
10.61%
6 месяцев
9.88%
1 год
29.25%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-4.19%
1 месяц
3.30%
С начала года
16.11%
6 месяцев
12.97%
1 год
37.49%
3 года*
23.58%
5 лет*
18.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.L и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.61%9.56%27.57%20.04%-8.74%31.23%0.99%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.11%12.24%27.88%47.26%-24.49%28.66%1.00%

Correlation

The correlation between I500.L and QQQM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.55

The correlation between I500.L and QQQM shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов I500.L и QQQM

Секторы
I500.L
QQQM

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

I500.L
35.6%
QQQM
53.8%

Финансовые услуги

I500.L
11.8%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

I500.L
11.2%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

I500.L
10.1%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

I500.L
8.5%
QQQM
4.2%

Промышленность

I500.L
8.3%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

I500.L
4.9%
QQQM
7.7%

Энергетика

I500.L
3.5%
QQQM
0.6%

Коммунальные услуги

I500.L
2.4%
QQQM
1.4%

Недвижимость

I500.L
1.9%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

I500.L
1.8%
QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.L
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

I500.L vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.L c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

I500.LQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.38

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.99

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.17

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

9.54

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

I500.L vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.L на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.L и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

I500.LQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.87

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.80

+0.33

Просадки

Сравнение просадок I500.L и QQQM

Максимальная просадка I500.L за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки QQQM в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.LQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-27.83%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-11.88%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-24.83%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-27.83%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.74%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-6.83%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.94%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.L и QQQM

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.59%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.LQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.97%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

11.73%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

15.86%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

21.05%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

21.05%

-6.75%

Сравнение комиссий I500.L и QQQM

I500.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.L и QQQM

I500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

I500.L and QQQM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

I500.L is categorized as S&P 500, while QQQM is Nasdaq-100. I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.L и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор