Сравнение HYZD с NHYB
HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у NHYB с доходностью 2.24%.
HYZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 5.31%
NHYB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYZD и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 3.27% | 1.69% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 2.24% | 1.24% |
Correlation
The correlation between HYZD and NHYB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYZD vs. NHYB — Ранг доходности на риск
HYZD
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYZD c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYZD | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYZD и NHYB
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYZD | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -2.40% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.16% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.34% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYZD | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 3.54% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 3.54% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 3.54% | +4.98% |
Сравнение комиссий HYZD и NHYB
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и NHYB
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности NHYB в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.87% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.82% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYZD and NHYB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.
HYZD has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 4.82% for NHYB.
HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Nuveen. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для HYZD и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор