Сравнение HYXF с IHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY).
HYXF и IHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYXF и IHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYXF и IHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | -0.51% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 2.60% | 6.07% | 14.87% | -0.24% | 6.89% |
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | -1.43% | 13.39% | 3.55% | 12.11% | -14.34% | -2.82% | 8.65% | 12.77% | -4.52% | 12.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у IHY с доходностью -1.43%.
HYXF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
IHY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYXF и IHY
HYXF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHY в 0.40%.
Доходность на риск
HYXF vs. IHY — Ранг доходности на риск
HYXF
IHY
Сравнение HYXF c IHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYXF | IHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.25 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.80 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.72 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 6.44 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYXF | IHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.25 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HYXF и IHY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и IHY
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности IHY в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.25% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% | 0.00% |
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.66% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок HYXF и IHY
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и IHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYXF | IHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -27.63% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -4.75% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | -27.63% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -3.45% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -5.33% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.27% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и IHY
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) составляет 2.17%, в то время как у VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что HYXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYXF | IHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.49% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 3.72% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 6.31% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 7.74% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 7.71% | +0.67% |