PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXF с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYXF с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYXF tracks the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYXF returned 3.68%/yr vs 4.12%/yr for BBHY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYXF charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности HYXF и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

HYXF

1 день
0.10%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.76%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYXF и BBHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		1.01%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%14.87%-0.24%6.89%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%

Correlation

The correlation between HYXF and BBHY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between HYXF and BBHY shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYXF и BBHY

Секторы
HYXF
BBHY

Коммуникационные услуги

100.0%
7.9%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Коммуникационные услуги

HYXF
100.0%
BBHY
7.9%

Сырьевые материалы

HYXF

-

BBHY
3.2%

Потребительский циклический сектор

HYXF

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

HYXF

-

BBHY
2.5%

Энергетика

HYXF

-

BBHY
5.2%

Финансовые услуги

HYXF

-

BBHY
4.1%

Здравоохранение

HYXF

-

BBHY
5.4%

Промышленность

HYXF

-

BBHY
8.4%

Недвижимость

HYXF

-

BBHY
3.9%

Технологии

HYXF

-

BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

HYXF

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с ARTFXHYXF с USHYHYXF с SRLNHYXF с FDHYHYXF с SGOVHYXF с BSJP
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

HYXF vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXFBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.97

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.99

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.00

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

13.50

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXF vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXFBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.64

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HYXF и BBHY

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYXFBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-24.98%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.37%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.81%

-5.00%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

-15.32%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.14%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.37%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.53%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и BBHY

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеют волатильность 1.15% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYXFBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.13%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.85%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.62%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

7.26%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

7.53%

+0.79%

Сравнение комиссий HYXF и BBHY

HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и BBHY

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.09%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HYXF and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYXF has higher volatility (1.15%) compared to BBHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, HYXF dropped -18.75% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.12% vs 3.68% for HYXF. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.12% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.09% for HYXF.

HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for HYXF and 0.15% for BBHY.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYXF и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор