PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYUP с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYUP с ASHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYUP is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index, while ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HYUP charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности HYUP и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYUP

1 день
0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.51%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYUP и ASHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		1.84%8.83%10.30%14.56%-13.30%5.13%5.73%16.54%-3.90%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-30.38%

Correlation

The correlation between HYUP and ASHX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.27

The correlation between HYUP and ASHX shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с HYUP:
HYUP с HYGVHYUP с HYLSHYUP с SHYHYUP с EIFAXHYUP с BSJTHYUP с HYGHHYUP с VOO
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN

Доходность на риск

HYUP vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUP c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYUPASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYUP vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYUPASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

—

—

Просадки

Сравнение просадок HYUP и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYUPASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.79%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYUPASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

—

—

Сравнение комиссий HYUP и ASHX

HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и ASHX

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.32%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYUP and ASHX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYUP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYUP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

HYUP has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.00% for ASHX.

HYUP is categorized as High Yield Bonds, while ASHX is China Equities. HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index, while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.20% for HYUP and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYUP и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор