PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTR с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTR с PHYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYTR (CP High Yield Trend ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. HYTR is passively managed, while PHYD is actively managed. Over the past 3 years, HYTR returned 6.52%/yr vs 8.82%/yr for PHYD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.

Доходность

Сравнение доходности HYTR и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.49%.

HYTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.23%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTR и PHYD

2026 (YTD)202520242023
HYTR
CP High Yield Trend ETF		0.35%5.95%7.25%5.87%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%7.35%8.07%

Correlation

The correlation between HYTR and PHYD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.81

The correlation between HYTR and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYTR и PHYD

Секторы
HYTR
PHYD

Энергетика

90.3%
0.3%

Технологии

9.3%
0.8%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Энергетика

HYTR
90.3%
PHYD
0.3%

Технологии

HYTR
9.3%
PHYD
0.8%

Недвижимость

HYTR
0.5%
PHYD
0.1%

Сырьевые материалы

HYTR

-

PHYD

-

Коммуникационные услуги

HYTR

-

PHYD

-

Потребительский циклический сектор

HYTR

-

PHYD
0.2%

Потребительский защитный сектор

HYTR

-

PHYD
0.5%

Финансовые услуги

HYTR

-

PHYD

-

Здравоохранение

HYTR

-

PHYD
0.7%

Промышленность

HYTR

-

PHYD
0.7%

Коммунальные услуги

HYTR

-

PHYD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CP High Yield Trend ETF

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с HYTR:
HYTR с SGOVHYTR с KYNHYTR с SPHYHYTR с SPYDHYTR с USHYHYTR с BSTHYTR с VOO
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH

Доходность на риск

HYTR vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTRPHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.39

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.80

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.82

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

15.70

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTR vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа PHYD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTRPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.39

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.74

-1.45

Просадки

Сравнение просадок HYTR и PHYD

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и PHYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTRPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-4.33%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-2.10%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

-4.14%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.62%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.62%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.51%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и PHYD

CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеют волатильность 1.09% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTRPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.07%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.56%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

3.35%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

4.59%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

4.59%

+1.27%

Сравнение комиссий HYTR и PHYD

HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PHYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и PHYD

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности PHYD в 9.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HYTR
CP High Yield Trend ETF		5.70%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYTR and PHYD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYTR has higher volatility (1.09%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, HYTR dropped -13.25% vs PHYD's -4.33%.

On 3-year performance, PHYD leads with 8.82% vs 6.52% for HYTR. On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHYD has performed better with a 8.82% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.

PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 5.70% for HYTR.

They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and Putnam. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.55% for PHYD.

PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTR и PHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор