PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYTR с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYTR и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYTR и HYG


2026 (YTD)202520242023202220212020
HYTR
CP High Yield Trend ETF
-0.97%5.95%7.25%8.31%-11.29%2.75%-0.95%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.13%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 0.13%.


HYTR

1 день
0.05%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.53%
3 года*
5.95%
5 лет*
2.01%
10 лет*

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.21%
1 год
6.94%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CP High Yield Trend ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий HYTR и HYG

HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

HYTR vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 3232
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYTRHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.25

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.88

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.82

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

9.56

-6.05

HYTR vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYTRHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.25

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Корреляция

Корреляция между HYTR и HYG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и HYG

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что сопоставимо с доходностью HYG в 5.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYTR
CP High Yield Trend ETF
5.88%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок HYTR и HYG

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


HYTRHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-34.25%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.72%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

-15.79%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.82%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.27%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.75%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и HYG

Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.76%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYTRHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.28%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.94%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

5.57%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

7.51%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

8.31%

-2.41%