PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTR с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTR с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYTR (CP High Yield Trend ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYTR tracks the CP High Yield Trend Index while HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYTR returned 2.09%/yr vs 3.70%/yr for HYG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности HYTR и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.00%.

HYTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.23%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

HYG

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.20%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTR и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYTR
CP High Yield Trend ETF		0.35%5.95%7.25%8.31%-11.29%2.75%-0.95%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.00%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.01%

Correlation

The correlation between HYTR and HYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.78

The correlation between HYTR and HYG shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYTR и HYG

Секторы
HYTR
HYG

Энергетика

90.3%

-

Технологии

9.3%

-

Недвижимость

0.5%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Энергетика

HYTR
90.3%
HYG

-

Технологии

HYTR
9.3%
HYG

-

Недвижимость

HYTR
0.5%
HYG
0.4%

Сырьевые материалы

HYTR

-

HYG

-

Коммуникационные услуги

HYTR

-

HYG

-

Потребительский циклический сектор

HYTR

-

HYG

-

Потребительский защитный сектор

HYTR

-

HYG

-

Финансовые услуги

HYTR

-

HYG

-

Здравоохранение

HYTR

-

HYG

-

Промышленность

HYTR

-

HYG

-

Коммунальные услуги

HYTR

-

HYG
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CP High Yield Trend ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYTR:
HYTR с SGOVHYTR с KYNHYTR с SPHYHYTR с SPYDHYTR с USHYHYTR с BSTHYTR с VOO
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

HYTR vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTRHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.63

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.43

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.66

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

11.73

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTR vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTRHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HYTR и HYG

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTRHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-34.25%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-2.34%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

-4.56%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

-15.79%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.59%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.24%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.53%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и HYG

Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.09%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTRHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.28%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

3.05%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

3.84%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

7.53%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

8.29%

-2.43%

Сравнение комиссий HYTR и HYG

HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и HYG

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности HYG в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.94%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
HYTR
CP High Yield Trend ETF		5.70%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HYTR and HYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYG has higher volatility (1.28%) compared to HYTR (1.09%). In terms of maximum drawdown, HYTR dropped -13.25% vs HYG's -34.25%.

On 5-year performance, HYG leads with 3.70% vs 2.09% for HYTR. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HYTR has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYG has performed better with a 3.70% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.

HYG has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 5.70% for HYTR.

HYTR tracks CP High Yield Trend Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and iShares. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.49% for HYG.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTR и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор