Сравнение HYTR с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYTR и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -0.97% | 5.95% | 7.25% | 8.31% | -11.29% | 2.75% | -0.95% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 0.13%.
HYTR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYTR и HYG
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
HYTR vs. HYG — Ранг доходности на риск
HYTR
HYG
Сравнение HYTR c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.88 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.82 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 9.56 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и HYG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и HYG
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что сопоставимо с доходностью HYG в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и HYG
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -34.25% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.72% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | -15.79% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.82% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.27% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.75% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и HYG
Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.76%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.28% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.94% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 5.57% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 7.51% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 8.31% | -2.41% |