Сравнение HYTI с DRKY
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for DRKY.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и DRKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у DRKY с доходностью 1.09%.
HYTI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRKY
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTI и DRKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.84% | 1.39% |
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 1.09% | 11.81% |
Correlation
The correlation between HYTI and DRKY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. DRKY — Ранг доходности на риск
HYTI
DRKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYTI c DRKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTI | DRKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTI и DRKY
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки DRKY в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и DRKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -15.68% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.48% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -4.55% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и DRKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 21.43% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 21.43% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 21.43% | -16.27% |
Сравнение комиссий HYTI и DRKY
HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DRKY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и DRKY
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности DRKY в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.07% | 3.66% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.40% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and DRKY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for DRKY.
HYTI has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 10.07% for DRKY.
They also come from different issuers: FT Vest and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.95% for DRKY.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и DRKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор