Сравнение HYTI с CWII
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HYTI charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 35.03%.
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTI и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 1.74% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 35.03% | -42.16% |
Correlation
The correlation between HYTI and CWII is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. CWII — Ранг доходности на риск
HYTI
CWII
Сравнение HYTI c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTI | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | -0.40 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок HYTI и CWII
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -48.46% | +43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.90% | +21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -30.49% | +30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 88.33% | -84.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 88.33% | -83.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 88.33% | -83.12% |
Сравнение комиссий HYTI и CWII
HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и CWII
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности CWII в 21.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 21.06% | 6.09% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and CWII have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 21.06%, compared with 10.39% for HYTI.
They also come from different issuers: FT Vest and REX Shares. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор