PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYT с WIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYT с WIW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) and WIW (Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund) are both mutual funds - HYT is a High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock, while WIW is a Inflation-Protected Bonds fund. Over the past 10 years, HYT returned 7.45%/yr vs 4.09%/yr for WIW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYT и WIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYT показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у WIW с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции HYT превзошли акции WIW по среднегодовой доходности: 7.45% против 4.09% соответственно.

HYT

1 день
0.58%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-0.64%
3 года*
10.73%
5 лет*
2.99%
10 лет*
7.45%

WIW

1 день
0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.40%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.76%
3 года*
7.49%
5 лет*
0.79%
10 лет*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYT и WIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		2.04%0.06%14.43%19.92%-22.58%16.62%11.55%31.19%-7.81%8.99%
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		2.40%13.17%3.83%5.10%-25.30%17.66%11.46%18.27%-7.57%6.46%

Correlation

The correlation between HYT and WIW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Corporate High Yield Fund

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Часто сравнивают с HYT:
HYT с GOFHYT с DSUHYT с SPHYHYT с PTYHYT с PDIHYT с FDVVHYT с VTIVX
Часто сравнивают с WIW:
WIW с FSPWXWIW с HIOWIW с FFNYXWIW с EARRXWIW с BIIPXWIW с EDVWIW с FSTZX

Доходность на риск

HYT vs. WIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYT
Ранг доходности на риск HYT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYT: 22
Ранг коэф-та Мартина
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYT c WIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTWIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.13

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.64

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.16

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

5.75

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYT vs. WIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа WIW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYT и WIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTWIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.13

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HYT и WIW

Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки WIW в -29.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и WIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTWIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-29.49%

-27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-3.61%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-8.65%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-29.49%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-29.49%

-13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.53%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.97%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.36%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HYT и WIW

BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что HYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTWIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.76%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

4.32%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

6.93%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

10.17%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

9.98%

+6.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYT и WIW

Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности WIW в 8.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		10.78%10.50%9.53%9.91%9.80%7.58%8.18%7.92%9.20%7.68%8.23%10.18%
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.84%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%

Часто задаваемые вопросы

HYT and WIW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYT has higher volatility (2.69%) compared to WIW (1.76%). In terms of maximum drawdown, HYT dropped -56.95% vs WIW's -29.49%.

WIW currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYT и WIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор