Сравнение HYT с WIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW).
HYT - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HYT и WIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYT и WIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | -1.34% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 0.90% | 13.17% | 3.83% | 5.10% | -25.30% | 17.66% | 11.46% | 18.27% | -7.57% | 6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HYT показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у WIW с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции HYT превзошли акции WIW по среднегодовой доходности: 7.70% против 3.95% соответственно.
HYT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 7.70%
WIW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYT и WIW
Доходность на риск
HYT vs. WIW — Ранг доходности на риск
HYT
WIW
Сравнение HYT c WIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYT | WIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.64 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.91 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.14 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 3.19 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYT | WIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.64 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HYT и WIW составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYT и WIW
Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности WIW в 8.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 10.93% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 8.84% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок HYT и WIW
Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки WIW в -29.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и WIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYT | WIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -29.49% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -4.55% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -29.49% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -29.49% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.91% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -7.99% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.63% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYT и WIW
BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что HYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYT | WIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 2.27% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 4.91% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 8.09% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 10.26% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.01% | +6.91% |