PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYT с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYT с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both funds - HYT is a High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYT returned 10.73%/yr vs 16.57%/yr for SPYI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HYT charges 2.83%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности HYT и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYT показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

HYT

1 день
0.58%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-0.64%
3 года*
10.73%
5 лет*
2.99%
10 лет*
7.45%

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYT и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		2.04%0.06%14.43%19.92%-5.44%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between HYT and SPYI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Corporate High Yield Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с HYT:
HYT с GOFHYT с DSUHYT с SPHYHYT с PTYHYT с PDIHYT с FDVVHYT с VTIVX
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

HYT vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYT
Ранг доходности на риск HYT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYT: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYT c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.42

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.32

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.47

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.02

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

15.73

-15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYT vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYT и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.42

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.22

-0.80

Просадки

Сравнение просадок HYT и SPYI

Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-16.47%

-40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-7.72%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-16.47%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-0.17%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-1.80%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.48%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HYT и SPYI

BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что HYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.78%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.42%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

9.62%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

12.91%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

12.91%

+4.02%

Сравнение комиссий HYT и SPYI

HYT берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYT и SPYI

Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		10.78%10.50%9.53%9.91%9.80%7.58%8.18%7.92%9.20%7.68%8.23%10.18%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYT and SPYI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYT has higher volatility (2.69%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, HYT dropped -56.95% vs SPYI's -16.47%.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYT и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор