PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSZX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSZX с SCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).

HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSZX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSZX и SCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		-0.71%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.85%3.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYSZX показывает доходность -0.70%, а SCFIX немного ниже – -0.71%. За последние 10 лет акции HYSZX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 4.90% против 4.29% соответственно.

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%

SCFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.85%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с FAGIXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с MWHYXSCFIX с BCAAX

Сравнение комиссий HYSZX и SCFIX

HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.

HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

HYSZX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSZX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSZXSCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.54

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.61

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.62

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.04

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

15.57

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSZX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSZX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCFIX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSZX и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSZXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.54

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.58

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.29

-0.16

Корреляция

Корреляция между HYSZX и SCFIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSZX и SCFIX

Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SCFIX в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.00%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Просадки

Сравнение просадок HYSZX и SCFIX

Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и SCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSZXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-13.08%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-1.63%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-6.30%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

-13.08%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.11%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-0.52%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.32%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSZX и SCFIX

PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSZXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.79%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

1.19%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

1.96%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

2.92%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

3.27%

+0.94%