Сравнение HYSZX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSZX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции HYSZX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 4.90% против 4.32% соответственно.
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и CPMPX
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
HYSZX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
HYSZX
CPMPX
Сравнение HYSZX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSZX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.37 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 5.48 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.89 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.84 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 18.86 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSZX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.37 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.69 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 1.38 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.10 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и CPMPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и CPMPX
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и CPMPX
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSZX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -8.87% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -1.31% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -8.13% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -8.13% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.83% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.87% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.34% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и CPMPX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSZX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.70% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 1.38% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 1.90% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 3.83% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 3.13% | +1.08% |