Сравнение HYSD.L с STEA.L
HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both High Yield Bonds funds - HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index while STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYSD.L returned 7.99%/yr vs 5.68%/yr for STEA.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HYSD.L charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности HYSD.L и STEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYSD.L торгуется в GBP, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYSD.L показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -1.93%.
HYSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -1.93%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.97% | 8.24% | 7.60% | 11.75% | -3.60% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.93% | 12.29% | 1.80% | 6.97% | 4.19% |
Correlation
The correlation between HYSD.L and STEA.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
HYSD.L
STEA.L
Сравнение HYSD.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSD.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.79 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 2.06 | +7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSD.L и STEA.L
Максимальная просадка HYSD.L за все время составила -9.53%, что меньше максимальной просадки STEA.L в -21.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.53% | -21.02% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.69% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -2.97% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.42% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.74% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.03% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD.L и STEA.L
Текущая волатильность для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) составляет 0.91%, в то время как у PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что HYSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.20% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.78% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 5.07% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 7.04% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 8.33% | -2.25% |
Сравнение комиссий HYSD.L и STEA.L
HYSD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD.L и STEA.L
Дивидендная доходность HYSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD.L and STEA.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.22% for HYSD.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для HYSD.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор