Сравнение HYS с DADS
HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. HYS is passively managed, while DADS is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYS charges 0.56%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности HYS и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.37%.
HYS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 5.35%
DADS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYS и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 1.33% | 3.35% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.37% | -3.41% |
Correlation
The correlation between HYS and DADS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYS vs. DADS — Ранг доходности на риск
HYS
DADS
Сравнение HYS c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYS | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYS | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HYS и DADS
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYS | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -17.07% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.77% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -7.63% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYS | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 17.58% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 17.58% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 17.58% | -10.74% |
Сравнение комиссий HYS и DADS
HYS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и DADS
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.36% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
HYS and DADS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYS is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: PIMCO and Alphabit. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для HYS и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор