PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYRM с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYRM с FSYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. HYRM is passively managed, while FSYD is actively managed. Over the past 3 years, HYRM returned 7.86%/yr vs 9.61%/yr for FSYD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.

Доходность

Сравнение доходности HYRM и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYRM показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.41%.

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.16%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSYD

1 день
0.06%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.01%
1 год
9.98%
3 года*
9.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYRM и FSYD

2026 (YTD)2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%11.98%-6.93%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.41%9.09%8.74%12.22%-6.59%

Correlation

The correlation between HYRM and FSYD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between HYRM and FSYD shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYRM и FSYD

Секторы
HYRM
FSYD

Финансовые услуги

92.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

34.4%

Здравоохранение

-

94.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HYRM
92.7%
FSYD

-

Сырьевые материалы

HYRM

-

FSYD

-

Коммуникационные услуги

HYRM

-

FSYD
0.0%

Потребительский циклический сектор

HYRM

-

FSYD

-

Потребительский защитный сектор

HYRM

-

FSYD

-

Энергетика

HYRM

-

FSYD
34.4%

Здравоохранение

HYRM

-

FSYD
94.6%

Промышленность

HYRM

-

FSYD

-

Недвижимость

HYRM

-

FSYD

-

Технологии

HYRM

-

FSYD
5.4%

Коммунальные услуги

HYRM

-

FSYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с CRTCHYRM с XOEXHYRM с BHYB
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJP

Доходность на риск

HYRM vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYRM c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYRMFSYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.44

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.72

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.75

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

15.02

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYRM vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYRM на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYRM и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYRMFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HYRM и FSYD

Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, примерно равная максимальной просадке FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и FSYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYRMFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-12.11%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.67%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-5.49%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.20%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.40%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.67%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HYRM и FSYD

Текущая волатильность для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) составляет 1.05%, в то время как у Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что HYRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYRMFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.11%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

3.13%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

4.11%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

7.85%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

7.85%

+0.02%

Сравнение комиссий HYRM и FSYD

HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYRM и FSYD

Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности FSYD в 6.32%

ПозицияTTM2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%

Часто задаваемые вопросы

HYRM and FSYD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSYD has higher volatility (1.11%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, HYRM dropped -12.42% vs FSYD's -12.11%.

On 3-year performance, FSYD leads with 9.61% vs 7.86% for HYRM. On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.61% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.

FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 5.92% for HYRM.

They also come from different issuers: Xtrackers and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.55% for FSYD.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYRM и FSYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор