Сравнение HYRM с ESHY
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYRM tracks the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYRM и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 0.67% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов HYRM и ESHY
Секторы
HYRM
ESHY
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HYRM
ESHY
-
Сырьевые материалы
HYRM
-
ESHY
-
Коммуникационные услуги
HYRM
-
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
HYRM
-
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
HYRM
-
ESHY
-
Энергетика
HYRM
-
ESHY
Здравоохранение
HYRM
-
ESHY
-
Промышленность
HYRM
-
ESHY
-
Недвижимость
HYRM
-
ESHY
-
Технологии
HYRM
-
ESHY
-
Коммунальные услуги
HYRM
-
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. ESHY — Ранг доходности на риск
HYRM
ESHY
Сравнение HYRM c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYRM | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYRM | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYRM и ESHY
Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | 0.00% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 0.00% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 0.00% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 0.00% | +7.87% |
Сравнение комиссий HYRM и ESHY
HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и ESHY
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for ESHY.
HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор