Сравнение HYRM с BSJQ
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYRM tracks the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net while BSJQ tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и BSJQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYRM и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | -7.88% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 1.10% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -5.23% |
Correlation
The correlation between HYRM and BSJQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between HYRM and BSJQ has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSJQ
Сравнение HYRM c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYRM | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYRM и BSJQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.13% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.14% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и BSJQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.38% | — |
Сравнение комиссий HYRM и BSJQ
HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и BSJQ
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности BSJQ в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.78% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.42% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and BSJQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for BSJQ.
BSJQ has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 5.42% for HYRM.
HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while BSJQ tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.42% for BSJQ.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и BSJQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор