Сравнение HYP с ESGG
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while ESGG is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.42%/yr for ESGG.
Доходность
Сравнение доходности HYP и ESGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у ESGG с доходностью 12.47%.
HYP
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и ESGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 29.50% | -6.61% |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 12.47% | 4.56% |
Correlation
The correlation between HYP and ESGG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. ESGG — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESGG
Сравнение HYP c ESGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | ESGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и ESGG
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки ESGG в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и ESGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | ESGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -32.31% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -2.43% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -4.65% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и ESGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | ESGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 12.80% | +30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.24% | 16.15% | +27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 16.53% | +26.71% |
Сравнение комиссий HYP и ESGG
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ESGG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и ESGG
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ESGG в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.31% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and ESGG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
ESGG has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.11% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Northern Trust. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.42% for ESGG.
Подберите оптимальное распределение для HYP и ESGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор