Сравнение HYMC с PKW
HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) is a stock, while PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Over the past 5 years, HYMC returned 5.20%/yr vs 11.23%/yr for PKW. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HYMC и PKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYMC показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у PKW с доходностью 11.83%.
HYMC
- 1 день
- 9.48%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- -37.73%
- С начала года
- 2.99%
- 1 год
- 558.06%
- 3 года*
- 78.56%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.97%
PKW
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 11.83%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.51%
- Всё время*
- 10.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.78M | $32.34M | $57.67M | |
| $7.40M | $4.76M | $4.01M |
Сравнение доходности по годам HYMC и PKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 2.99% | 975.57% | -9.80% | -53.96% | -13.30% | -92.18% | -24.03% | 4.59% | 3.35% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 11.83% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -12.46% |
Correlation
The correlation between HYMC and PKW is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMC vs. PKW — Ранг доходности на риск
HYMC
PKW
Сравнение HYMC c PKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYMC | PKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.41 | 2.66 | +5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | 8.49 | +9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYMC и PKW
Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки PKW в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и PKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMC | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.89% | -54.59% | -44.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.93% | -7.86% | -59.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.93% | -20.91% | -46.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.21% | -23.51% | -69.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.53% | -0.06% | -84.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.75% | -7.90% | -55.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 2.45% | +29.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMC и PKW
Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 26.79% по сравнению с Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMC | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.79% | 3.55% | +23.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.39% | 9.59% | +63.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.93% | 13.16% | +106.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.84% | 17.40% | +135.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.43% | 19.70% | +102.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMC и PKW
HYMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.75% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
HYMC and PKW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMC has higher volatility (26.79%) compared to PKW (3.55%). In terms of maximum drawdown, HYMC dropped -98.89% vs PKW's -54.59%.
HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYMC и PKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор