Сравнение HYLS с MHY
HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLS charges 1.01%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.09%.
HYLS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.44%
MHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLS и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 0.43% | 1.32% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.09% | 1.54% |
Correlation
The correlation between HYLS and MHY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLS vs. MHY — Ранг доходности на риск
HYLS
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYLS c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLS | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLS и MHY
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLS | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -1.58% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.04% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.29% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLS | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 2.99% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 2.99% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 2.99% | +3.71% |
Сравнение комиссий HYLS и MHY
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и MHY
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности MHY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.69% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.55% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLS and MHY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for HYLS.
HYLS has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 3.55% for MHY.
They also come from different issuers: First Trust and Man Group. Their fees differ too: 1.01% for HYLS and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для HYLS и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор