PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLE.DE с XTIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLE.DE с XTIP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLE.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and XTIP.DE (Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - HYLE.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged), while XTIP.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYLE.DE returned 6.29%/yr vs 1.04%/yr for XTIP.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HYLE.DE charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for XTIP.DE.

Доходность

Сравнение доходности HYLE.DE и XTIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у XTIP.DE с доходностью 2.69%.

HYLE.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.91%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

XTIP.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.69%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.26%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLE.DE и XTIP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		0.62%5.98%5.45%9.62%3.97%
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		2.69%-5.01%7.81%0.02%-6.46%

Correlation

The correlation between HYLE.DE and XTIP.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

-0.05

The correlation between HYLE.DE and XTIP.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с HYLE.DE:
HYLE.DE с EUNU.DEHYLE.DE с GFEA.DEHYLE.DE с IS3K.DEHYLE.DE с IBC7.DEHYLE.DE с IS0R.DEHYLE.DE с SYBK.DEHYLE.DE с IBC9.DE
Часто сравнивают с XTIP.DE:
XTIP.DE с IBCI.DEXTIP.DE с XGIU.DEXTIP.DE с TIUP.DEXTIP.DE с IUS5.DEXTIP.DE с IS3V.DEXTIP.DE с XGII.DEXTIP.DE с IUST.DE

Доходность на риск

HYLE.DE vs. XTIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLE.DE
Ранг доходности на риск HYLE.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLE.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XTIP.DE
Ранг доходности на риск XTIP.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTIP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLE.DE c XTIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLE.DEXTIP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.47

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.70

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.74

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

1.83

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLE.DE vs. XTIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLE.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа XTIP.DE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLE.DE и XTIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLE.DEXTIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.47

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.06

+0.37

Просадки

Сравнение просадок HYLE.DE и XTIP.DE

Максимальная просадка HYLE.DE за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки XTIP.DE в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLE.DE и XTIP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLE.DEXTIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-10.79%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.81%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.05%

-10.79%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.92%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.84%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.54%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLE.DE и XTIP.DE

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) имеют волатильность 1.06% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLE.DEXTIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.05%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

4.07%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

6.00%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

7.60%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

7.60%

+0.79%

Сравнение комиссий HYLE.DE и XTIP.DE

HYLE.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XTIP.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLE.DE и XTIP.DE

Дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как XTIP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.36%5.34%5.38%4.76%4.17%3.83%4.50%1.75%
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLE.DE and XTIP.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTIP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTIP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for HYLE.DE.

HYLE.DE is categorized as High Yield Bonds, while XTIP.DE is Inflation-Protected Bonds. HYLE.DE tracks iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged), while XTIP.DE tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for HYLE.DE and 0.07% for XTIP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLE.DE и XTIP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор