PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с YCST.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD-U.TO с YCST.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HYLD-U.TO returned 39.59% vs -8.29% for YCST.NEO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и YCST.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как YCST.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YCST.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у YCST.NEO с доходностью 12.41%.

HYLD-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
6.20%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.75%
1 год
39.59%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

YCST.NEO

1 день
0.93%
1 месяц
-7.14%
С начала года
12.41%
6 месяцев
9.73%
1 год
-8.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и YCST.NEO

2026 (YTD)2025
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		15.25%15.17%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		12.39%-13.68%

Correlation

The correlation between HYLD-U.TO and YCST.NEO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с USCL.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с DXQ.TOYCST.NEO с GOGY.TOYCST.NEO с EASY.TOYCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с KILO-B.TOYCST.NEO с TSLY.TOYCST.NEO с PMM.TO

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOYCST.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.40

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
-0.42

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.95

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.49

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

-1.02

+14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. YCST.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа YCST.NEO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и YCST.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOYCST.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.40

+2.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.09

+0.68

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и YCST.NEO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки YCST.NEO в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и YCST.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD-U.TOYCST.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-19.98%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-16.93%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-12.73%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-8.73%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

10.67%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и YCST.NEO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) составляет 4.18%, в то время как у Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOYCST.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

10.38%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

16.98%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

21.04%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

26.44%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

26.44%

-6.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и YCST.NEO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности YCST.NEO в 13.87%

ПозицияTTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		7.56%8.06%8.49%8.82%9.99%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.87%10.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLD-U.TO and YCST.NEO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton and Purpose Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD-U.TO и YCST.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор