PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD-U.TO с VFV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - HYLD-U.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HYLD-U.TO is actively managed, while VFV.TO is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 11.28%.

HYLD-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
6.20%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.75%
1 год
39.59%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
3.15%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и VFV.TO

2026 (YTD)2025
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		15.25%19.63%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		8.37%14.66%

Correlation

The correlation between HYLD-U.TO and VFV.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов HYLD-U.TO и VFV.TO

Секторы
HYLD-U.TO
VFV.TO

Технологии

33.9%
35.7%

Финансовые услуги

12.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Здравоохранение

9.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.2%

Промышленность

5.0%
8.3%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Энергетика

4.9%
3.5%

Недвижимость

3.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Технологии

HYLD-U.TO
33.9%
VFV.TO
35.7%

Финансовые услуги

HYLD-U.TO
12.4%
VFV.TO
11.6%

Коммуникационные услуги

HYLD-U.TO
11.3%
VFV.TO
11.3%

Здравоохранение

HYLD-U.TO
9.8%
VFV.TO
8.5%

Потребительский циклический сектор

HYLD-U.TO
8.1%
VFV.TO
10.2%

Промышленность

HYLD-U.TO
5.0%
VFV.TO
8.3%

Сырьевые материалы

HYLD-U.TO
5.0%
VFV.TO
1.8%

Энергетика

HYLD-U.TO
4.9%
VFV.TO
3.5%

Недвижимость

HYLD-U.TO
3.8%
VFV.TO
1.9%

Потребительский защитный сектор

HYLD-U.TO
3.4%
VFV.TO
4.9%

Коммунальные услуги

HYLD-U.TO
2.4%
VFV.TO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с USCL.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.37

-1.78

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и VFV.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -8.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD-U.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-8.89%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.26%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-1.10%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и VFV.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

11.75%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

11.75%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

11.75%

+7.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VFV.TO в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		7.56%8.06%8.49%8.82%9.99%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.85%0.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HYLD-U.TO and VFV.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYLD-U.TO is categorized as Derivative Income, while VFV.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Hamilton and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD-U.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор