PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

HYLD-U.TO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.74%19.83%2.47%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		-0.21%8.03%0.68%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как JEPI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у JEPI.TO с доходностью -0.21%.

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
2.53%
1 год
7.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и JEPI.TO

JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.52

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.84

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.71

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

3.28

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.52

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и JEPI.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности JEPI.TO в 7.15%

TTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-14.36%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-10.77%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-3.55%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-3.44%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.33%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и JEPI.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.82%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

7.83%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

14.73%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

13.37%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

13.37%

+6.51%