PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с HCA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с HCA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO).

HYLD-U.TO и HCA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и HCA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и HCA.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.74%19.83%23.68%17.40%-20.88%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		2.44%58.33%22.78%29.85%-17.67%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как HCA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 2.44%.

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HCA.TO

1 день
2.46%
1 месяц
-4.53%
С начала года
2.44%
6 месяцев
15.41%
1 год
60.04%
3 года*
34.84%
5 лет*
24.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и HCA.TO

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOHCA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

4.00

-3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

5.35

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.78

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

6.40

-4.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

28.25

-22.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. HCA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа HCA.TO равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и HCA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOHCA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

4.00

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.65

-1.31

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и HCA.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и HCA.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности HCA.TO в 3.35%

TTM202520242023202220212020
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%0.00%0.00%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и HCA.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и HCA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOHCA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-17.82%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.52%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-4.34%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-3.43%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.05%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и HCA.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOHCA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.21%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.93%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

15.07%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

18.23%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.38%

+1.50%