PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYI с EMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYI с EMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HYI (Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both mutual funds - HYI is a High Yield Bonds fund managed by Franklin Templeton, while EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, HYI returned 5.10%/yr vs 7.52%/yr for EMO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HYI charges 0.01%/yr vs 13.90%/yr for EMO.

Доходность

Сравнение доходности HYI и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYI показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции HYI уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 5.10% против 7.52% соответственно.

HYI

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
0.19%
С начала года
0.01%
1 год
-2.11%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.64%
10 лет*
5.10%

EMO

1 день
1.35%
1 месяц
8.08%
6 месяцев
18.17%
С начала года
23.18%
1 год
24.99%
3 года*
31.46%
5 лет*
30.52%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYI и EMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYI
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc		0.01%4.09%7.58%6.72%-13.48%10.04%6.78%27.90%-6.36%8.57%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		23.18%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%

Correlation

The correlation between HYI and EMO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.27

The correlation between HYI and EMO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с HYI:
HYI с HIOHYI с ISDHYI с JFRHYI с RSFHYI с EHIHYI с GHYHYI с FTHY
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с TYGEMO с SRVEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Доходность на риск

HYI vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYI
Ранг доходности на риск HYI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYI: 22
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYI c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYIEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.47

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.12

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.31

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

4.72

-5.19

HYI vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYI на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа EMO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYI и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYI и EMO

Максимальная просадка HYI за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYI и EMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYIEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-95.06%

+59.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-10.87%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

-18.81%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-28.59%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-93.02%

+56.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.69%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-31.76%

+25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.31%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HYI и EMO

Текущая волатильность для Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) составляет 1.63%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что HYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYIEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.67%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

12.47%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

17.05%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

26.31%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

41.15%

-28.25%

Сравнение комиссий HYI и EMO

HYI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYI и EMO

Дивидендная доходность HYI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности EMO в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.17%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
HYI
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc		10.76%10.22%9.64%9.40%9.09%7.19%7.35%6.87%8.10%7.81%8.73%9.36%

Часто задаваемые вопросы

HYI and EMO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMO has higher volatility (4.67%) compared to HYI (1.63%). In terms of maximum drawdown, HYI dropped -36.06% vs EMO's -95.06%.

EMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYI и EMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор