Сравнение HYGI с TYLD
HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. HYGI is passively managed, while TYLD is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности HYGI и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGI и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.75% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.76% | 4.05% | 5.09% |
Correlation
The correlation between HYGI and TYLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGI vs. TYLD — Ранг доходности на риск
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TYLD
Сравнение HYGI c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGI | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 20.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 108.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGI и TYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGI | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и TYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGI | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.74% | — |
Сравнение комиссий HYGI и TYLD
HYGI берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и TYLD
HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.50% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 3.73% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGI and TYLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGI is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGI is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for TYLD.
TYLD has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.50% for HYGI.
They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.59% for TYLD.
Подберите оптимальное распределение для HYGI и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор