Сравнение HYGH с NHYB
HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYGH tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGH charges 0.52%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
HYGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.63%
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGH и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.03% | 1.73% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between HYGH and NHYB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGH vs. NHYB — Ранг доходности на риск
HYGH
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYGH c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGH | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGH и NHYB
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGH | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -2.40% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.15% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.36% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGH | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.62% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 3.62% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 3.62% | +4.68% |
Сравнение комиссий HYGH и NHYB
HYGH берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и NHYB
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGH and NHYB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 4.24% for NHYB.
HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.52% for HYGH and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для HYGH и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор