PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYG с HYGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HYG charges 0.49%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности HYG и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYG и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%1.26%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between HYG and HYGI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.85

Over the past year, the correlation between HYG and HYGI has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYG и HYGI

Секторы
HYG
HYGI

Коммунальные услуги

99.6%
99.6%

Недвижимость

0.4%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYG
99.6%
HYGI
99.6%

Недвижимость

HYG
0.4%
HYGI
0.4%

Сырьевые материалы

HYG

-

HYGI

-

Коммуникационные услуги

HYG

-

HYGI

-

Потребительский циклический сектор

HYG

-

HYGI

-

Потребительский защитный сектор

HYG

-

HYGI

-

Энергетика

HYG

-

HYGI

-

Финансовые услуги

HYG

-

HYGI

-

Здравоохранение

HYG

-

HYGI

-

Промышленность

HYG

-

HYGI

-

Технологии

HYG

-

HYGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNGHYGI с FALN

Доходность на риск

HYG vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Просадки

Сравнение просадок HYG и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

—

—

Сравнение комиссий HYG и HYGI

HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и HYGI

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности HYGI в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYG and HYGI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.97% for HYGI.

HYG is categorized as High Yield Bonds, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYG и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор