Сравнение HYG с DADS
HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. HYG is passively managed, while DADS is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYG charges 0.49%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности HYG и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
HYG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 4.91%
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYG и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.51% | 2.96% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between HYG and DADS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYG vs. DADS — Ранг доходности на риск
HYG
DADS
Сравнение HYG c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HYG и DADS
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYG | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -17.07% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.77% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -7.61% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYG | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 17.54% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 17.54% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 17.54% | -9.25% |
Сравнение комиссий HYG и DADS
HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и DADS
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
HYG and DADS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: iShares and Alphabit. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для HYG и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор