Сравнение HYFI с SYFI
HYFI (AB High Yield ETF) and SYFI (AB Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds from AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, HYFI returned 7.55% vs 6.81% for SYFI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HYFI и SYFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFI показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SYFI с доходностью 1.72%.
HYFI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYFI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYFI и SYFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 1.60% | 8.91% | 5.55% |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 1.72% | 7.19% | 4.97% |
Correlation
The correlation between HYFI and SYFI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between HYFI and SYFI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFI vs. SYFI — Ранг доходности на риск
HYFI
SYFI
Сравнение HYFI c SYFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFI | SYFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.52 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 16.16 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFI | SYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.68 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок HYFI и SYFI
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки SYFI в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и SYFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFI | SYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -4.49% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -1.94% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.12% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.35% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.42% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и SYFI
AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFI | SYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.84% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.42% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 3.19% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 4.23% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 4.23% | +1.13% |
Сравнение комиссий HYFI и SYFI
И HYFI, и SYFI имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и SYFI
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности SYFI в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 6.66% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 6.12% | 6.20% | 3.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYFI and SYFI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFI has higher volatility (1.10%) compared to SYFI (0.84%). In terms of maximum drawdown, HYFI dropped -6.34% vs SYFI's -4.49%.
On 1-year performance, HYFI leads with 7.55% vs 6.81% for SYFI. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, SYFI has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYFI has performed better with a 7.55% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYFI and SYFI have the same expense ratio: 0.40% per year.
HYFI has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 6.12% for SYFI.
SYFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFI и SYFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор