PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYFC.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYFC.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFC.L и SPXP.L


2026 (YTD)2025202420232022
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc
-1.60%9.62%5.17%10.23%-3.05%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
-4.37%17.79%25.46%26.40%-6.29%
Разные валюты инструментов

HYFC.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYFC.L показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -4.15%.


HYFC.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-0.82%
1 год
5.60%
3 года*
6.89%
5 лет*
10 лет*

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.56%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий HYFC.L и SPXP.L

HYFC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.


Доходность на риск

HYFC.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYFC.L
Ранг доходности на риск HYFC.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFC.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFC.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFC.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFC.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYFC.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.60

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.60

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

11.38

-6.84

HYFC.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFC.L на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFC.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYFC.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.88

-0.10

Корреляция

Корреляция между HYFC.L и SPXP.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFC.L и SPXP.L

Ни HYFC.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HYFC.L и SPXP.L

Максимальная просадка HYFC.L за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFC.L и SPXP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HYFC.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.42%

-25.46%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-7.09%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.42%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.54%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.97%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFC.L и SPXP.L

Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) составляет 2.22%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что HYFC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYFC.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

4.36%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

8.64%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

15.89%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

15.62%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

16.85%

-9.93%