Сравнение HYFC.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
HYFC.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFC.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYFC.L и SPXP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYFC.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYFC.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | -1.60% | 9.62% | 5.17% | 10.23% | -3.05% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | -4.37% | 17.79% | 25.46% | 26.40% | -6.29% |
Разные валюты инструментов
HYFC.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYFC.L показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -4.15%.
HYFC.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYFC.L и SPXP.L
HYFC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Доходность на риск
HYFC.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
HYFC.L
SPXP.L
Сравнение HYFC.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFC.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.60 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.60 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 11.38 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFC.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HYFC.L и SPXP.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFC.L и SPXP.L
Ни HYFC.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HYFC.L и SPXP.L
Максимальная просадка HYFC.L за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFC.L и SPXP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYFC.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.42% | -25.46% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -7.09% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -4.42% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -3.54% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.97% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFC.L и SPXP.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) составляет 2.22%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что HYFC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYFC.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 4.36% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 8.64% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 15.89% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 15.62% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 16.85% | -9.93% |