PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFC.L с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFC.L с SPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

HYFC.L и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFC.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYFC.L и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFC.L и SPHY

2026 (YTD)2025202420232022
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc		-1.65%9.62%5.17%10.23%-3.05%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		0.15%8.59%8.54%12.81%-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, HYFC.L показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.15%.

HYFC.L

1 день
1.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.63%
3 года*
7.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.27%
1 год
7.25%
3 года*
8.56%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYFC.L:
HYFC.L с WIAU.LHYFC.L с JGYH.LHYFC.L с GFGB.LHYFC.L с GBHY.LHYFC.L с STHE.LHYFC.L с GHYU.LHYFC.L с JHYU.L
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD

Сравнение комиссий HYFC.L и SPHY

HYFC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.

HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYFC.L vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFC.L
Ранг доходности на риск HYFC.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFC.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFC.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFC.L c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFC.LSPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.33

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.96

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.82

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

9.48

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFC.L vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFC.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFC.L и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFC.LSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.15

Корреляция

Корреляция между HYFC.L и SPHY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFC.L и SPHY

HYFC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.36%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Просадки

Сравнение просадок HYFC.L и SPHY

Максимальная просадка HYFC.L за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFC.L и SPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFC.LSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.42%

-21.97%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-2.82%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.85%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.32%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.78%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFC.L и SPHY

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 2.23% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFC.LSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.22%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

2.88%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

5.50%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

7.15%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

7.97%

-1.05%