PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFC.L с JGYH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFC.L с JGYH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L).

HYFC.L и JGYH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFC.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. JGYH.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYFC.L и JGYH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFC.L и JGYH.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc		-1.65%9.62%5.17%10.23%-3.05%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)		-0.88%11.95%6.12%10.73%-0.14%
Разные валюты инструментов

HYFC.L торгуется в USD, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYFC.L показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у JGYH.L с доходностью -0.88%.

HYFC.L

1 день
1.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.63%
3 года*
7.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGYH.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.12%
1 год
8.77%
3 года*
8.31%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)

Часто сравнивают с HYFC.L:
HYFC.L с WIAU.LHYFC.L с SPHYHYFC.L с GFGB.LHYFC.L с STHE.LHYFC.L с GHYU.LHYFC.L с JHYU.LHYFC.L с RISE.L
Часто сравнивают с JGYH.L:
JGYH.L с SDHY.LJGYH.L с FAHY.LJGYH.L с GFGB.LJGYH.L с WIAU.LJGYH.L с HYUS.LJGYH.L с IHYU.LJGYH.L с JHYP.L

Сравнение комиссий HYFC.L и JGYH.L

HYFC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JGYH.L в 0.35%.

HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)

Доходность на риск

HYFC.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFC.L
Ранг доходности на риск HYFC.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFC.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFC.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFC.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFC.LJGYH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.55

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.20

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.15

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

9.39

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFC.L vs. JGYH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFC.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа JGYH.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFC.L и JGYH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFC.LJGYH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.55

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.42

+0.35

Корреляция

Корреляция между HYFC.L и JGYH.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFC.L и JGYH.L

Ни HYFC.L, ни JGYH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HYFC.L и JGYH.L

Максимальная просадка HYFC.L за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки JGYH.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFC.L и JGYH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFC.LJGYH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.42%

-12.24%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-3.26%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.91%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.58%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.93%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFC.L и JGYH.L

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) имеют волатильность 2.23% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFC.LJGYH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.28%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

3.69%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

5.66%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

7.24%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

9.21%

-2.29%