Сравнение HYEA.L с STEA.L
HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both High Yield Bonds funds - HYEA.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYEA.L returned 3.78%/yr vs 3.12%/yr for STEA.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYEA.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности HYEA.L и STEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYEA.L показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью 0.57%.
HYEA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
STEA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYEA.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 3.18% | 1.53% | 9.22% | 9.21% | -6.45% | 8.26% | -1.76% | 14.15% | 0.26% | -0.75% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.57% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | 3.43% | 1.48% | 6.80% | -3.39% | 0.00% |
Correlation
The correlation between HYEA.L and STEA.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between HYEA.L and STEA.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEA.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
HYEA.L
STEA.L
Сравнение HYEA.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYEA.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.81 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 7.42 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYEA.L и STEA.L
Максимальная просадка HYEA.L за все время составила -22.83%, примерно равная максимальной просадке STEA.L в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEA.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEA.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -22.62% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -2.10% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -4.85% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -10.29% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.17% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -2.17% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEA.L и STEA.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что HYEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEA.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.49% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.70% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 3.36% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.29% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 6.55% | +1.93% |
Сравнение комиссий HYEA.L и STEA.L
HYEA.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEA.L и STEA.L
Ни HYEA.L, ни STEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HYEA.L and STEA.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for HYEA.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для HYEA.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор