Сравнение HYDR с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
HYDR и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDR и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDR и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 14.75% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | -3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDR показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.
HYDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 117.67%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDR и DAX
HYDR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
HYDR vs. DAX — Ранг доходности на риск
HYDR
DAX
Сравнение HYDR c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDR | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 0.51 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 0.85 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 0.75 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 2.61 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDR | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.51 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.33 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между HYDR и DAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDR и DAX
Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.33% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок HYDR и DAX
Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDR | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -45.58% | -43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.76% | -14.82% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.65% | -10.00% | -63.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.40% | -10.58% | -53.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 4.23% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDR и DAX
Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDR | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 8.46% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 12.77% | +25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 20.20% | +29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 20.20% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 21.21% | +25.02% |