Сравнение HYDB с NHYB
HYDB (iShares High Yield Systematic Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYDB tracks the BlackRock High Yield Defensive Bond Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 2.24%.
HYDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDB и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | 1.75% | 1.11% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 2.24% | 1.24% |
Correlation
The correlation between HYDB and NHYB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDB vs. NHYB — Ранг доходности на риск
HYDB
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYDB c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Systematic Bond ETF (HYDB) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYDB | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYDB и NHYB
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDB | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -2.40% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.16% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.34% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDB | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.54% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 3.54% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 3.54% | +4.18% |
Сравнение комиссий HYDB и NHYB
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и NHYB
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности NHYB в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | 6.97% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.82% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYDB and NHYB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for HYDB.
HYDB has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 4.82% for NHYB.
HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для HYDB и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор