Сравнение HYDB с MHY
HYDB (iShares High Yield Systematic Bond ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. HYDB is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 5.53%.
HYDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDB и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | 1.75% | 1.30% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.53% | 1.54% |
Correlation
The correlation between HYDB and MHY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDB vs. MHY — Ранг доходности на риск
HYDB
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYDB c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Systematic Bond ETF (HYDB) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYDB | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYDB и MHY
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDB | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -1.58% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.27% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDB | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 2.94% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 2.94% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 2.94% | +4.78% |
Сравнение комиссий HYDB и MHY
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и MHY
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности MHY в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | 6.97% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.23% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYDB and MHY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYDB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYDB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
HYDB has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 5.23% for MHY.
They also come from different issuers: iShares and Man Group. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для HYDB и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор