Сравнение HYD с TAXT
HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - HYD tracks the Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index while TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYD charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности HYD и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у TAXT с доходностью 1.59%.
HYD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 2.03%
TAXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYD и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 2.27% | 5.75% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.59% | 3.96% |
Correlation
The correlation between HYD and TAXT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYD vs. TAXT — Ранг доходности на риск
HYD
TAXT
Сравнение HYD c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYD | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYD | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.84 | -2.39 |
Просадки
Сравнение просадок HYD и TAXT
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYD | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -2.49% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.47% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.47% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYD | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 2.53% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 2.53% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 2.53% | +10.07% |
Сравнение комиссий HYD и TAXT
HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и TAXT
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.25% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYD and TAXT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for HYD.
HYD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.54% for TAXT.
HYD tracks Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index, while TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for HYD and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для HYD и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор