Сравнение HYBX с SPHY
HYBX (TCW High Yield Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYBX is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past year, HYBX returned 4.91% vs 5.99% for SPHY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HYBX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности HYBX и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.85%.
HYBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам HYBX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 2.89% | 6.26% | -0.04% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.85% | 8.59% | 0.22% |
Correlation
The correlation between HYBX and SPHY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
HYBX
SPHY
Сравнение HYBX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.49 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 11.23 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBX и SPHY
Максимальная просадка HYBX за все время составила -3.93%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBX и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.93% | -21.97% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -2.41% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.17% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.28% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.53% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBX и SPHY
TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 0.91% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.92% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 2.97% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 3.71% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 7.18% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 7.85% | -0.31% |
Сравнение комиссий HYBX и SPHY
HYBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBX и SPHY
Дивидендная доходность HYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности SPHY в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 7.68% | 7.82% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.24% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
HYBX and SPHY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHY has higher volatility (0.92%) compared to HYBX (0.91%). In terms of maximum drawdown, HYBX dropped -3.93% vs SPHY's -21.97%.
On 1-year performance, SPHY leads with 5.99% vs 4.91% for HYBX. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHY has performed better with a 5.99% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for HYBX.
HYBX has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 7.24% for SPHY.
They also come from different issuers: TCW and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HYBX and 0.05% for SPHY.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBX и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор