PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBX с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBX с SPHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYBX (TCW High Yield Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYBX is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past year, HYBX returned 5.34% vs 6.89% for SPHY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HYBX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности HYBX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.24%.

HYBX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.59%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.87%
1 год
5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
-0.39%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.89%
3 года*
8.82%
5 лет*
4.33%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBX и SPHY

2026 (YTD)20252024
HYBX
TCW High Yield Bond ETF		2.01%6.26%-0.26%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.24%8.59%0.14%

Correlation

The correlation between HYBX and SPHY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW High Yield Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYBX:
HYBX с AIFDHYBX с BSJRHYBX с FLXRHYBX с ACLOHYBX с DADSHYBX с ESHYHYBX с FLRT
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

HYBX vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBX
Ранг доходности на риск HYBX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBXSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.86

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.82

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.85

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

12.89

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBX vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBXSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.86

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HYBX и SPHY

Максимальная просадка HYBX за все время составила -3.93%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBX и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBXSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.93%

-21.97%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-2.41%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.52%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.29%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.53%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBX и SPHY

TCW High Yield Bond ETF (HYBX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что HYBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBXSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.15%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

2.93%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

3.69%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

7.17%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

7.89%

-0.23%

Сравнение комиссий HYBX и SPHY

HYBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBX и SPHY

Дивидендная доходность HYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности SPHY в 7.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYBX
TCW High Yield Bond ETF		7.75%7.82%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.29%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

HYBX and SPHY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBX has higher volatility (1.41%) compared to SPHY (1.15%). In terms of maximum drawdown, HYBX dropped -3.93% vs SPHY's -21.97%.

On 1-year performance, SPHY leads with 6.89% vs 5.34% for HYBX. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHY has performed better with a 6.89% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for HYBX.

HYBX has the higher dividend yield at 7.75%, compared with 7.29% for SPHY.

They also come from different issuers: TCW and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HYBX and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBX и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор