PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYBX с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBX с PHYD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYBX (TCW High Yield Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HYBX charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.

Доходность

Сравнение доходности HYBX и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.42%
С начала года
3.03%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYD

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBX и PHYD

2026 (YTD)20252024
HYBX
TCW High Yield Bond ETF		3.03%6.26%-0.04%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.32%8.84%0.43%

Correlation

The correlation between HYBX and PHYD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW High Yield Bond ETF

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с HYBX:
HYBX с PWRDHYBX с NHYBHYBX с IBHGHYBX с SLNZHYBX с AIFDHYBX с FLXRHYBX с GRW
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PEMXPHYD с PPEMPHYD с HYSDPHYD с PBDC

Доходность на риск

HYBX vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBX
Ранг доходности на риск HYBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PHYD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBX c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYBXPHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

—

—

HYBX vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYBX и PHYD

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBXPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.93%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYBX и PHYD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBXPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

—

—

Сравнение комиссий HYBX и PHYD

HYBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBX и PHYD

Дивидендная доходность HYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, тогда как PHYD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HYBX
TCW High Yield Bond ETF		7.82%7.82%1.08%0.00%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		8.52%6.63%6.80%6.15%

Часто задаваемые вопросы

HYBX and PHYD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYBX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 7.82% for HYBX.

They also come from different issuers: TCW and Putnam. Their fees differ too: 0.50% for HYBX and 0.55% for PHYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBX и PHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор