Сравнение HYBL с XHYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).
HYBL и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBL и XHYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBL и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -4.72% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.70% | 6.73% | 7.46% | 11.49% | -1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBL и XHYE
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.
Доходность на риск
HYBL vs. XHYE — Ранг доходности на риск
HYBL
XHYE
Сравнение HYBL c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | XHYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.77 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.48 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 6.58 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HYBL и XHYE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и XHYE
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности XHYE в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.44% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и XHYE
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, примерно равная максимальной просадке XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и XHYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBL | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -8.87% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -5.69% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.27% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.47% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.28% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и XHYE
SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что HYBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBL | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.01% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.52% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 6.41% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 7.73% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 7.73% | -3.09% |