PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXX.TO с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXX.TO с VGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

HXX.TO и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXX.TO и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXX.TO и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		-1.27%31.10%11.15%24.55%-9.72%14.01%5.46%20.53%-8.75%16.68%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		1.75%29.60%10.63%17.54%-9.99%15.83%3.65%18.71%-7.67%18.90%
Разные валюты инструментов

HXX.TO торгуется в CAD, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 1.75%.

HXX.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.40%
1 год
14.06%
3 года*
15.49%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

VGK

1 день
1.30%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.75%
6 месяцев
4.77%
1 год
19.09%
3 года*
15.90%
5 лет*
11.24%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с ZDI.TOHXX.TO с HSBA.LHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с VFV.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с XESG.TO
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Сравнение комиссий HXX.TO и VGK

HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

HXX.TO vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXX.TO c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXX.TOVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.17

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.66

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.58

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

6.05

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXX.TO vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXX.TO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXX.TO и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXX.TOVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.17

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между HXX.TO и VGK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXX.TO и VGK

HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.96%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок HXX.TO и VGK

Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки VGK в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и VGK.

Загрузка...

Показатели просадок

HXX.TOVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-63.61%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-12.09%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-32.74%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.16%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-13.43%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.17%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HXX.TO и VGK

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXX.TOVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

7.10%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

10.58%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

16.34%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

14.79%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

16.13%

+2.65%