PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXS.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. HXS.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, HXS.TO returned 16.74%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HXS.TO charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXS.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%18.25%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Correlation

The correlation between HXS.TO and VEQT.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between HXS.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXS.TO и VEQT.TO

Секторы
HXS.TO
VEQT.TO

Технологии

35.6%
20.3%

Финансовые услуги

11.8%
20.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Здравоохранение

8.5%
6.6%

Промышленность

8.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
8.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
8.6%

Технологии

HXS.TO
35.6%
VEQT.TO
20.3%

Финансовые услуги

HXS.TO
11.8%
VEQT.TO
20.7%

Коммуникационные услуги

HXS.TO
11.2%
VEQT.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

HXS.TO
10.1%
VEQT.TO
7.8%

Здравоохранение

HXS.TO
8.5%
VEQT.TO
6.6%

Промышленность

HXS.TO
8.3%
VEQT.TO
11.6%

Потребительский защитный сектор

HXS.TO
4.9%
VEQT.TO
4.5%

Энергетика

HXS.TO
3.5%
VEQT.TO
8.7%

Коммунальные услуги

HXS.TO
2.4%
VEQT.TO
2.8%

Недвижимость

HXS.TO
1.9%
VEQT.TO
2.2%

Сырьевые материалы

HXS.TO
1.8%
VEQT.TO
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

HXS.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.83

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.88

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.07

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

17.94

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.91

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXS.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-30.45%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.05%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-15.46%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-18.32%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.71%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.83%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXS.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.66%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.39%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.61%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

12.90%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

15.77%

+0.75%

Сравнение комиссий HXS.TO и VEQT.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и VEQT.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%

Часто задаваемые вопросы

HXS.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

HXS.TO is categorized as S&P 500, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for HXS.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор