Сравнение HXS.TO с MTRX.TO
HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) are both exchange-traded funds - HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MTRX.TO is a Technology Equities fund tracking the Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXS.TO charges 0.11%/yr vs 0.49%/yr for MTRX.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXS.TO и MTRX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HXS.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- —
MTRX.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXS.TO и MTRX.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 9.51% |
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 24.46% |
Correlation
The correlation between HXS.TO and MTRX.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXS.TO vs. MTRX.TO — Ранг доходности на риск
HXS.TO
MTRX.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HXS.TO c MTRX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXS.TO | MTRX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXS.TO и MTRX.TO
Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.41%, что больше максимальной просадки MTRX.TO в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и MTRX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXS.TO | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.41% | -14.79% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -6.01% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -3.62% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HXS.TO и MTRX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXS.TO | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 37.84% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 37.84% | -22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 37.84% | -20.10% |
Сравнение комиссий HXS.TO и MTRX.TO
HXS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MTRX.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXS.TO и MTRX.TO
Ни HXS.TO, ни MTRX.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXS.TO and MTRX.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXS.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXS.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.49% for MTRX.TO.
HXS.TO is categorized as S&P 500, while MTRX.TO is Technology Equities. HXS.TO tracks S&P 500 Index, while MTRX.TO tracks Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Their fees differ too: 0.11% for HXS.TO and 0.49% for MTRX.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и MTRX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор