PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXS.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past year, HXS.TO returned 29.78% vs 63.39% for HBNK.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HXS.TO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for HBNK.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 21.25%.

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%

HBNK.TO

1 день
2.02%
1 месяц
6.89%
С начала года
21.25%
6 месяцев
24.48%
1 год
63.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXS.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%8.89%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		21.25%43.71%24.77%8.99%

Correlation

The correlation between HXS.TO and HBNK.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.47

The correlation between HXS.TO and HBNK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

HXS.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOHBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
4.98

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
6.78

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.92

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

7.52

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

32.68

-19.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

4.98

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

2.72

-1.71

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и HBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXS.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-14.78%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.48%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.32%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.95%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и HBNK.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) составляет 3.21%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXS.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.30%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

11.33%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.80%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

12.75%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

12.75%

+3.77%

Сравнение комиссий HXS.TO и HBNK.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и HBNK.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.77%3.24%4.15%2.45%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXS.TO and HBNK.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for HXS.TO.

HXS.TO is categorized as S&P 500, while HBNK.TO is Financials Equities. HXS.TO tracks S&P 500 Index, while HBNK.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Their fees differ too: 0.10% for HXS.TO and 0.09% for HBNK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и HBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор