Сравнение HXS.TO с BITI.TO
HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and BITI.TO (BetaPro Inverse Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BITI.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Global X. HXS.TO is passively managed, while BITI.TO is actively managed. Over the past 5 years, HXS.TO returned 14.98%/yr vs 0.42%/yr for BITI.TO. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HXS.TO и BITI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXS.TO показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у BITI.TO с доходностью 24.61%.
HXS.TO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- —
BITI.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 35.28%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 62.12%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXS.TO и BITI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 11.55% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 17.50% |
BITI.TO BetaPro Inverse Bitcoin ETF | 24.61% | -8.52% | 178.75% | -67.62% | 80.23% | -8.96% |
Correlation
The correlation between HXS.TO and BITI.TO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXS.TO vs. BITI.TO — Ранг доходности на риск
HXS.TO
BITI.TO
Сравнение HXS.TO c BITI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и BetaPro Inverse Bitcoin ETF (BITI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXS.TO | BITI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.40 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 5.83 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXS.TO и BITI.TO
Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.41%, что меньше максимальной просадки BITI.TO в -84.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и BITI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXS.TO | BITI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.41% | -84.75% | +57.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -26.02% | +17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -69.26% | +50.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -84.75% | +62.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -19.04% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -43.56% | +39.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 10.69% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXS.TO и BITI.TO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) составляет 3.54%, в то время как у BetaPro Inverse Bitcoin ETF (BITI.TO) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXS.TO | BITI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 11.06% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 34.97% | -25.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 45.34% | -32.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 262.30% | -247.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 256.38% | -238.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXS.TO и BITI.TO
Ни HXS.TO, ни BITI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXS.TO and BITI.TO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HXS.TO is categorized as S&P 500, while BITI.TO is Leveraged Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и BITI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор