PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITI.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BITI.TO (BetaPro Inverse Bitcoin ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BITI.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, BITI.TO returned 62.12% vs 28.58% for QQCL.TO. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BITI.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Inverse Bitcoin ETF (BITI.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI.TO показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью 15.07%.

BITI.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
35.28%
С начала года
24.61%
1 год
62.12%
3 года*
29.93%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
-1.94%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
11.36%
С начала года
15.07%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
BITI.TO
BetaPro Inverse Bitcoin ETF		24.61%-8.52%178.75%-37.89%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.07%13.10%41.38%4.96%

Correlation

The correlation between BITI.TO and QQCL.TO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

-0.28

The correlation between BITI.TO and QQCL.TO shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro Inverse Bitcoin ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BITI.TO:
BITI.TO с CBIL.TOBITI.TO с USCL.TOBITI.TO с CASH.TOBITI.TO с CHPS.TOBITI.TO с HXS.TOBITI.TO с HSAV.TOBITI.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с QQQY.TOQQCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

BITI.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI.TO
Ранг доходности на риск BITI.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Inverse Bitcoin ETF (BITI.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITI.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.54

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.08

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.68

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

9.36

-3.53

BITI.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCL.TO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITI.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка BITI.TO за все время составила -84.75%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITI.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.75%

-25.63%

-59.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.02%

-10.70%

-15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-7.32%

-11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.56%

-3.29%

-40.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

3.06%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI.TO и QQCL.TO

BetaPro Inverse Bitcoin ETF (BITI.TO) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что BITI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITI.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

7.60%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.97%

15.75%

+19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

18.67%

+26.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

262.30%

20.86%

+241.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

256.38%

20.86%

+235.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI.TO и QQCL.TO

BITI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.

ПозицияTTM202520242023
BITI.TO
BetaPro Inverse Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.02%14.54%11.87%3.68%

Часто задаваемые вопросы

BITI.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while QQCL.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор